La banca española tendrá al menos 28.600 millones de capital extra en 2015

Los bancos españoles dispondrán de un exceso de capital de 28.600 millones de euros en 2015 para afrontar el peor de los escenarios posibles sobre la evolución de su negocio y de su solvencia que ha previsto el Banco de España, de acuerdo con el último Informe de Estabilidad Financiera.

Ésta es una de las conclusiones de las pruebas que ha efectuado el organismo supervisor para estos bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Kutxabank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, BMN, Liberbank, Popular, NCG, CataluñaCaixa, BFA-Bankia, Ibercaja-Caja3, y CEISS).

El Banco de España ha evaluado a las 15 entidades que pasaron el año pasado los test de estrés obligadas por las condiciones impuestas por las autoridades europeas en el Memorandum de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés), y ha indicado que “todas superarían con holgura los mínimos regulatorios, incluso en el escenario adverso”.

Aunque ha indicado que “muestran una posición de solvencia en 2015 bastante confortable a nivel agregado”, ha precisado que la herramienta utilizada para esta evaluación “no permite estimar con precisión la posición prospectiva de solvencia de cada banco”.

Pese a todo, el organismo regulador refiere que “en el peor escenario, la capacidad de absorción de pérdidas supera a las esperadas en 28.600 miles de millones de euros”.

A esta cifra llega el Banco de España después de calcular que estas entidades tendrían que soportar hasta 122.000 millones de euros de pérdidas en su cartera de crédito y 38.900 millones por activos adjudicados.

Por el contrario, dispondrían de unos “elementos de absorción de pérdidas” constituidos por 116.700 millones de provisiones, a las que habría que sumar 70.700 millones de “resultados antes de provisiones” en el período comprendido entre 2013 y 2015, y de 2.100 millones en esquemas de protección de activos (EPAs).

El Banco de España ha calculado también la ratio de capital de máxima calidad (CET1) en 2015 para el conjunto de esas entidades, que se elevaría al 11,3 % en el escenario base, a 10,8 % en el escenario desfavorable y al 10,2 % en el adverso.

El ejercicio de solvencia ha sido efectuado por el Banco de España después de dotarse de una herramienta, denominada FLESB, (acrónimo que proviene de la terminología inglesa Forward Looking Exercise on Spanish Banks).

Este instrumento, permite “evaluar la solvencia de las entidades bancarias españolas ante diferentes escenarios macroeconómicos” para, “si fuera necesario, poder tomar medidas correctoras de su situación de solvencia”.

La finalidad de la prueba ha consistido en realizar “un análisis de sensibilidad ante un conjunto predeterminado de perturbaciones” y efectuar “un ejercicio prospectivo que, tomando como punto de partida diciembre de 2012, abarque un período temporal de tres años, desde 2013 hasta 2015”.

Entre otros aspectos, el Banco de España ha tenido en cuenta los resultados que obtendrían las entidades, además de estudiar su información sobre préstamos, gestión de garantías y activos adjudicados.

La cartera de crédito residente de las entidades se ha dividido en seis segmentos (promoción inmobiliaria, construcción, grandes empresas, Pymes, crédito hipotecario minorista y crédito al consumo).