El Bundesbank y la BaFin comienzan pruebas de resistencia a 1.400 bancos

El Bundesbank (central) y las autoridades alemanas de supervisión financiera BaFin han comenzado este lunes la cuarta prueba de resistencia a 1.400 bancos alemanes medianos y pequeños, los que no supervisa el Banco Central Europeo (BCE) directamente.

El Bundesbank informó hoy que se trata de la cuarta prueba sobre ingresos y capacidad de resistencia que realizan a estos bancos de importancia menos significativa para la estabilidad del sistema financiero, cuyos resultados publicarán en otoño.

Las autoridades de supervisión alemanas también van a preguntar a algunos bancos seleccionados sobre los riesgos de la financiación inmobiliaria y la evolución de los estándares de concesión de créditos porque consideran que en estas áreas faltan datos.

Las preguntas supervisoras anteriores sobre los bajos tipos de interés han mostrado “fases prolongadas de bajos tipos de interés, fuertes debilitamientos económicos o un cambio abrupto de los tipos de interés desafían a estos institutos de crédito de forma sostenida”, añade el Bundesbank.

Por ello el Bundesbank y la BaFin consideran que las revisiones regulares siguen siendo “imprescindibles”.

En la prueba de resistencia de 2019 participan 1.400 bancos y cajas de ahorro, supervisados por las autoridades nacionales competentes en Alemania, el Bundesbank y la BaFin.

Además, el Bundesbank y la BaFin van a realizar paralelamente una prueba de resistencia a todas las cajas de ahorro para la construcción alemanas, prueba que revisa el modelo de negocio de estos institutos de crédito especiales.

El Bundesbank y la BaFin pedirán a los bancos medianos y pequeños y a las cajas de ahorro en la prueba de resistencia datos sobre sus planes y pronósticos, datos en cinco escenarios sobre los tipos de interés en un periodo de tiempo entre 2019 y 2023.

Los escenarios para la prueba de supervisión que planten el Bundesbank y la BaFin comprenden un periodo permanente de bajos tipos de interés y un impacto de tipos de interés positivos y negativos.

Los bancos y cajas de ahorro también tendrán que simular sus ingresos y capacidad de resistencia entre 2019 y 2021 en un escenario base y en uno de tensión.

Este último escenario de tensión contempla un empeoramiento económico importante en el que aparecen riesgos por cambios en los tipos de interés, de crédito y por cambios en los precios de mercado.

La prueba de resistencia de 2019 incluye una novedad y es una cuenta de resultados que se orienta a los escenarios de crisis que han sido dados anteriormente por los supervisores.

Los bancos y cajas de ahorro alemanes pueden generar ingresos en esos tres años por intereses o provisiones, pero al mismo tiempo deben considerar impactos en el resultado en el escenario de tensión.

Deberán enviar los datos al Bundesbank y la BaFin antes de finales de mayo.

En el caso de los datos sobre financiación inmobiliaria y estándares de concesión de crédito, los bancos seleccionados tendrán tiempo hasta mediados de julio para mandarlos.

El Bundesbank y la BaFin publicarán los resultados de las pruebas en otoño.