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Nuevo test de resistencia a la banca exige un 8 % de capital frente a activos

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El test de resistencia a la banca europea que se realizará en 2014 requerirá a las entidades tener al menos el 8 % de capital y reservas frente a sus activos de riesgo, informó hoy la Autoridad Bancaria Europea (ABE).

Además de ese 8 % necesario en el escenario base, los 124 bancos de la Unión Europea (UE) examinados deberán tener un 5,5 % de capital en el llamado "escenario adverso", cuando sus operaciones se someten a presiones simuladas para comprobar su resistencia en caso de crisis.

Los 124 bancos que participarán en las pruebas, introducidas tras la crisis financiera de 2007-2008 para asegurar la solvencia de la banca comunitaria, se sitúan en 22 países, entre ellos España -con 16 bancos a examen-, y cubren al menos el 50 % de la banca en esos territorios.

Solo se examinará a los grandes bancos "consolidados" de dentro y fuera de la zona del euro, cuyos activos se estiman en 30.000 billones de euros, aproximadamente un 80 % del total del sector bancario europeo.

A diferencia de pruebas anteriores, las de este año se realizarán sobre un escenario adverso hipotético de tres años, desde finales de 2013 -cuando se recogen los datos- hasta finales de 2016, indica la ABE en su comunicado.

Aunque la proyección es a tres años, el organismo espera tener los resultados de los test en octubre, en tanto que en abril se dará a conocer el escenario adverso elegido y se concretará la metodología.

Los test se llevarán a cabo asumiendo una hoja contable "estática", lo que implica que los bancos no podrán introducir nuevos factores sobre los datos presentados a finales de 2013 (como la hipotética venta de activos para mitigar pérdidas en el escenario adverso).

Además, apunta la ABE, se examinará la resistencia de diferentes grupos de riesgo, el riesgo de crédito, el de mercado, el soberano, el de titulación y el coste de financiación.

La Autoridad Bancaria Europea, con sede en Londres, precisa que los reguladores nacionales -como bancos centrales- podrán introducir otros parámetros si creen que son "relevantes" en su país, y también podrán exigir un umbral más alto de capital de reserva.

El objetivo de estas pruebas paneuropeas es "ayudar a los supervisores (autoridades reguladoras nacionales y europeas) a valorar la resistencia de las instituciones financieras en la UE frente a eventos adversos en el mercado", señala la Autoridad en su nota.

El ejercicio ha sido diseñado por la ABE junto con el Banco Central Europeo (BCE), que, en preparación para el próximo Mecanismo único de supervisión (SSM) bancaria, se ocupará en este caso de supervisar a 104 bancos del bloque.

Los bancos españoles examinados son Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; Banco de Sabadell; Banco Financiero y de Ahorros; Banco Mare Nostrum; Banco Popular Español; Banco Santander; Bankinter; Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja; Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona; Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria CAMP; Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito; Catalunya Banc; Kutxabank; Liberbank; MPCA Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén; y NCG Banco.

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