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Los resultados de los test de estrés medirán la nueva crisis de los bancos por su modelo de negocio

La Autoridad Bancaria Europea publica esta noche, después del cierre del mercado estadounidense, los resultados de las entidades a las pruebas de resistencia

En esta ocasión, se examinan solo los grandes bancos europeos, lo que corresponde al 70% del sector

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EBA

Imagen de la sede de la EBA.

La Autoridad Bancaria Europea, conocida por sus siglas en inglés EBA, publicará a las diez de la noche, con los mercados europeos y estadounidensese cerrados, las pruebas de resistencia a la banca. Los conocidos como test de estrés examinan la resistencia de capital de la banca en diversos escenarios, más o menos complicados a nivel macroeconómico, y cómo resistirían con los activos que tienen. Una forma de ver en que condiciones las entidades pueden resistir un nuevo envite de la crisis. Unos datos que servirán tanto para tener una foto fija general del sector, como para tener la imagen de cada banco y permitirán a las autoridades competentes conocer si existen debilidades que deban subsanarse.

Las pruebas llegan en un momento en el que las entidades tratan de reinventar su negocio en un entorno de tipos de interés mínimos donde los márgenes se resienten. Los datos que toma la EBA son a cierre de 2015, cuando el BCE todavía no había puesto los tipos de interés al 0%, aunque ya desde marzo de 2014 se situaban en el 0,05%. Unos tipos muy bajos que están haciendo que la banca vea cómo es cada vez es más complicado mantener sus beneficios con su negocio tradicional, el de prestar dinero y cobrar un tipo de interés por ello. Además, esto se produce en un momento en el que las entidades observan como la digitalización amenaza también a su forma tradicional de operar y aparecen nuevos actores, como las fintech, que ofrecen servicios financieros alternativos.

¿Se examinan todos los bancos?

En las pruebas de 2016 se examina solo una muestra del sector bancario europeo, que corresponde con alrededor del 70% de las entidades. En total, son 51 bancos de los 15 países. En un comunicado, la EBA asegura que la razón para "menguar" esta muestra es focalizarse en una muestra de grandes bancos "más homogénea". Así, para estar incluidos en la lista es necesario tener un mínimo de 30.000 millones de euros en activos.

En el caso de España, las entidades que se someten a las pruebas son Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Popular. El resto de las entidades que no entren dentro de este grupo pasará unas pruebas similares pero realizadas por el BCE. Estos resultados no serán públicos y aunque su metodología será similar se adaptará a las complejidades de entidades más pequeñas.

¿Qué miden los test de estrés?

Las pruebas miden la capacidad de la banca para enfrentarse a diversos escenarios con el estado actual de sus cuentas y tienen como objetivo detectar si existe una falta de capital que requiera capitalización. El regulador asegura que hay pocas novedades en los bloques básicos que se analizan en esta ocasión respecto a la anterior prueba, que se realizó en 2014.

¿Hay aprobados y suspensos?

No. En esta ocasión, la Autoridad Bancaria ha decido no desglosar los resultados en  aprobados y suspensos. "La publicación de las ratios de capital permitirá a los actores del mercado hacer su propia evaluación", apunta la EBA. Para hacerse una idea de los niveles deseables, en la prueba anterior los bancos tenía que superar el 8% de capital principal de primer nivel en el escenario básico y tener un 5,5% en el adverso.

¿Cuáles son los escenarios?

En las pruebas se contemplan dos escenarios: uno base y otro adverso. En el primero, la EBA toma como referencia las previsiones económicas hechas por Bruselas en otoño del año pasado y las traslada, mediante un modelo económico, a varios ejercicios hasta 2018. En estos escenarios tiene en cuenta diversos indicadores económicos como previsiones de crecimiento del PIB, precio de la vivienda, datos de empleo, etc...

El escenario base sería el más previsible, el que según los datos a día de hoy tendría más posibilidades de cumplirse. Sin embargo, para poner a prueba a las entidades, la Autoridad Europea también testa a los bancos en un entorno más hostil. Para crear este contexto genera un escenario donde tiene en cuenta los cuatro riesgos sistémicos que considera podrían afectar más a la banca. De esta forma, crear un marco donde se produjera un cambio abrupto de las primas de riesgos amplificado por la falta de liquidez del mercado; la reducción de la rentabilidad de los bancos y asegurados en un entorno de bajo crecimiento; un aumento de la preocupación de la sostenibilidad de la deuda pública y de las empresas; un aumento del estrés generado por la banca en la sombra aumentado por un riesgo de liquidez.

¿Qué se prevé que ocurra con la banca española?

"Yo creo que la banca española va a quedar bien y solo puedo desear a otros países que les vaya lo mejor posible", aseguró el jueves el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos al ser preguntado por las pruebas de esfuerzo. Todo indica que los bancos españoles obtendrán unos resultados que superarían los requisitos de capital de los exámenes. Según la información publicada por El País, que citaba a fuentes financieras, todos los bancos españoles superarían las pruebas del supervisor europeo.

¿Y con la banca italiana?

Los bancos italianos pueden tener más problemas en las pruebas europeas. Aunque es cierto que estas solo se realizan a la gran banca, entre las entidades que se someten a ellas están Banco Popolare y Monte dei Paschi di Siena. Estos dos bancos fueron dos de los 25 que suspendieron las anteriores pruebas de resistencia de 2014. Esto se suma a que en los últimos tiempos, la crisis que vive la banca italiana ha vuelto a colocarse bajo el foco y ha puesto de manifiesto los problemas de morosidad que sufren las entidades. Mientras el gobierno del país parece que prepara un rescate, algunos bancos han sufrido un fuerte castigo en los mercados. Entre ellas destaca Monte dei Paschi que llegó a perder un 30% en dos días en bolsa.

¿Afectará el Brexit a los resultados?

No. Aunque los resultados se conozcan ahora, los datos que ha tomado el regulador europeo son de diciembre de 2015, cuando todavía no se había celebrado el referéndum británico.

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